东京汇市周五美元/日圆外汇期权引申波幅走高

东京汇市周五美元/日圆外汇期权引申波幅走高 更新时间：2010-9-25 6:34:05 东京汇市周五，美元/日圆外汇期权走高，因美元兑日圆一度飙升近1.00日圆，令投资者对冲汇率波动和上行风险的需求增加。

日本当局继上周实施干预后再度干预汇市的消息并未得到证实。

不过此后几小时内，美元兑日圆就回落至飙升前水平附近。格林威治时间0740，美元兑日圆报84.74日圆。

东京汇市周五基准1个月期美元/日圆平价期权引申波幅升至10.65%/11.35%，纽约汇市周四为10.40%/11.10%。

日本某大型银行期权交易商称，由于对日本政府将再度入市干预的预期升温，投资者在本交易日早些时候买进了美元看涨/日圆看跌期权合约。

日本共同社援引一名日本官员的话报导称，美国总统奥巴马和日本首相菅直人周四在美国举行的会谈中没有谈及日本近期干预汇市一事。

上述期权交易商称，奥巴马没有对此发表任何评论，这为日本政府再次出手干预扫除了一道潜在的障碍。

但至少有一位投资者不认同短期内美元将走高这一观点。这位投资者在10.95%的引申波幅水平买进了6天期美元看跌/日圆看涨期权合约，行权价为83.50日圆，期权金额不详。

若合约到期时美元跌破83.50日圆，则期权持有者将获利。

以下是格林威治时间0600的1个月期外汇期权引申波幅： 东京汇市 纽约汇市 东京汇市 周五 周四 周三美元/日圆 10.65%/11.35% 10.40%/11.10% 10.50%/11.20%欧元/美元 11.40%/12.40% 11.10%/12.10% 10.70%/11.70%欧元/日圆 13.80%/15.80% 13.40%/15.40% 12.80%/14.80%

3个月期外汇期权引申波幅 东京汇市 东京汇市 周五 周三美元/日圆 11.20%/11.80% 11.20%/11.80%上述引申波幅为场外交易市场平价期权的引申波幅。在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的引申波幅差为0.50%/1.00%，东京汇市周三为0.60%/1.10%

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